MACD İndikatörü Nedir, Nasıl Yorumlanır?

Teknik analizde başarıya ulaşmanın yolu, piyasadaki trendleri ve olası dönüş noktalarını önceden tahmin edebilmektir. Bu amaçla kullanılan en popüler araçlardan biri de MACD (Moving Average Convergence Divergence) indikatörüdür. Peki, MACD İndikatörü nedir, nasıl yorumlanır, nasıl kullanılır?

Bu yazıda, MACD indikatörünün ne olduğunu, nasıl çalıştığını, avantajlarını ve nasıl yorumlanması gerektiğini detaylı bir şekilde ele alacağız.

MACD, "Moving Average Convergence Divergence" teriminin kısaltmasıdır ve Türkçede "Hareketli Ortalama Yakınsama/Diverjans" olarak bilinir. Bu indikatör, kısa vadeli ve uzun vadeli hareketli ortalamaların birbirine yakınlaşması veya uzaklaşmasını analiz ederek piyasanın genel yönü hakkında bilgi verir. 1970'lerde Gerald Appel tarafından geliştirilen MACD, zamanla yatırımcılar arasında popülerlik kazanmıştır.

MACD indikatörü üç ana bileşenden oluşur:

MACD Çizgisi: Kısa vadeli 12 günlük üstel hareketli ortalama (EMA) ile uzun vadeli 26 günlük EMA arasındaki farkı gösterir. Bu çizgi genellikle mavi renkte gösterilir.

MACD Çizgisi=12 günlük EMA−26 günlük EMA

Sinyal Çizgisi: MACD çizgisinin 9 günlük EMA'sıdır. Bu çizgi, alım-satım sinyallerinin belirlenmesinde kullanılır ve genellikle turuncu renkte gösterilir.

MACD Histogramı: MACD çizgisi ile sinyal çizgisi arasındaki farkı temsil eden sütunlardır. Histogram, bu iki çizgi arasındaki mesafenin grafiksel bir temsili olarak işlev görür.

MACD indikatörünün hesaplanması birkaç adımda gerçekleştirilir:

Kısa ve Uzun Vadeli EMA'ların Hesaplanması: İlk olarak, 12 günlük ve 26 günlük üstel hareketli ortalamalar hesaplanır.

MACD Çizgisinin Hesaplanması: Kısa vadeli EMA'dan uzun vadeli EMA çıkarılarak MACD çizgisi elde edilir.

Sinyal Çizgisinin Hesaplanması: Elde edilen MACD çizgisinin 9 günlük EMA'sı hesaplanarak sinyal çizgisi oluşturulur.

Histogramın Hesaplanması: Histogram, MACD çizgisi ile sinyal çizgisi arasındaki farkı gösterir.

Örnek Hesaplama

Örneğin, eğer son 12 gün için kapanış fiyatları aşağıdaki gibiyse:

Gün 1: 20

Gün 2: 22

Gün 3: 21

Gün 4: 23

Gün 5: 24

Gün 6: 25

Gün 7: 26

Gün 8: 27

Gün 9: 28

Gün 10: 29

Gün 11: 30

Gün 12: 31

Bu fiyatlar kullanılarak önce kısa (12 günlük) ve uzun (26 günlük) EMA'lar hesaplanır. Ardından yukarıdaki formüller kullanılarak MACD ve sinyal çizgileri elde edilir.

Aşağıdaki tabloda örnek borsa macd al sat sinyallerini sırayla görebilirsiniz. Daha fazlası için lütfen al sat sinyal sitemizi inceleyin.

MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde olduğunda histogram pozitif, altında olduğunda ise negatif olarak görülür.

12, 26 ve 9 değerleri MACD'de kullanılan tipik ayarlardır. Yine de ticaret tarzınıza ve hedeflerine bağlı olarak başka değerler de eklenebilir.

MACD indikatöründe alış ve satış sinyalleri genellikle üç farklı şekilde yorumlanır:

MACD Çizgisi ve Sinyal Hattı Arasındaki Kesimler: MACD çizgisi, sinyal hattını yukarıdan aşağıya keserse satış sinyali olarak yorumlanabilir. Tam tersi durumda, yani MACD çizgisi, sinyal hattını aşağıdan yukarıya kestiğinde ise alış sinyali olarak değerlendirilebilir.

Histogramın Yönü ve Büyüklüğü: Histogram, MACD hattı ile sinyal hattı arasındaki farkı temsil ettiğinden, negatif değerler satış baskısını, pozitif değerler ise alış baskısını gösterir. Histogramın büyüklüğü arttığında momentumun da arttığı yorumu yapılabilir.

Diverjanslar: Fiyat grafiği ile MACD arasında oluşan diverjanslar da alım veya satım sinyalleri olarak kabul edilebilir. Örneğin, fiyatlar yeni bir tepe yaparken ancak MACD'de düşüş eğilimi görülüyorsa bu, olası bir trend değişikliğine işaret edebilir.

MACD, tek başına güçlü bir araç olmasına rağmen, diğer göstergelerle birlikte kullanıldığında daha güvenilir sinyaller üretebilir.

RSI ile Kombinasyon: RSI, aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini belirlemek için kullanılır. MACD ile birlikte kullanıldığında daha net sinyaller elde edilebilir.

Hareketli Ortalamalar: MACD, daha geniş trendleri belirlemek için hareketli ortalamalarla birlikte kullanılabilir.

Bollinger Bantları: Fiyatın dalgalanma aralığını analiz etmek için MACD ile birleştirilebilir.

Sonuç olarak, MACD indikatörü, finansal piyasalarda yatırımcıların karar verme süreçlerini destekleyen etkili bir araçtır. Uzmandata borsa robotu gibi teknolojik çözümlerle entegre edildiğinde, yatırımcıların daha bilinçli alım-satım kararları almalarına yardımcı olur.